ابراهیمی هردورودی، نرجس و حسینی یکانی، سیدعلی (1394). بررسی مقایسهای طول دوره سرمایهگذاری در انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از شاخص ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR)، اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی.
تاری، فتحالله (1391). صکوک در نظام پولی و مالی ایران، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.
رادپور، میثم و عبده تبریزی، حسین (1388). اندازهگیری و مدیریت ریسک بازار رویکرد ارزش در معرض ریسک، تهران: آگاه.
راعی، رضا و فلاح طلب، حسین (1392). کاربرد شبیهسازی مونت کارلو و فرآیند قدم زدن تصادفی، فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار.
طالبی، محمد و رحیمی، امیر محمد (1391). شناسایی، طبقهبندی و اولویتبندی ریسکهای مربوط به اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)، جستارهای اقتصادی ایران.
فلاح شمس میرفیض و عطائی یونس (1390). بررسی ارزیابی عملکرد 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای SORTINO, EROV و M3، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی).
موسویان، سیدعباس (1386). ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
موسویان، سید عباس؛ بلال، وثوق و فرهادیان آرانی، علی (1392). شناخت و رتبهبندی ریسکهای ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، اندیشه مدیریت راهبردی.
نظرپور، محمدنقی؛ حبیبیان نقیبی، مجید و کفشگر جلودار، حسین (1393). اولویتبندی ریسک صکوک مرابحه از طریق نظرسنجی توسط خبرگان مالی و مقایسه آن با دیگر ابزارهای بازار سرمایه، پژوهشهای اقتصادی ایران.
نظرپور، محمدنقی؛ فاضلیان، سید محسن و مؤمنی نژاد، ناهید (1393). ارائه الگوی مطلوب تأمین مالی صنعت نفت ایران بر پایه صکوک استصناع و رتبهبندی ریسکهای آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، تحقیقات مالی-اسلامی.
نیسی، عبدالساده و پیمانی فروشانی، مسلم (1397). مدلسازی مالی با استفاده از نرمافزار MATLAB، دانشگاه علامه طباطبایی.
نیسی،عبدالساده و سلمانی قرائی، کامران (1397). مهندسی مالی و مدلسازی بازارها، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
هال، جان؛ سیاح، سجاد و صالح آبادی، علی (1384). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران:گروه رایانه تدبیرپرداز.
Brandimarte, Paolo. (2006). Numerical Methods in Finance and Economics—A Matlab-Based Introduction. 2nd ed.Wiley.
Cai, Z. & Wang, X. (2008). Nonparametric estimation of conditional VaR and expected shortfall. Journal of Econometrics, volume 147.
Ebrahimi H, Narges, Hoseini Y, Seyed Ali (2015). Comparative study of Payback Period in selecting the optimal portfolio using Conditional Value at Risk (CVaR).The First International Conference on New Approaches to Business and Accounting Management. (In Persian)
Glasserman, Paul. (2004). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer.
Grinold, Richard C. and Ronald N. Kahn. (2008). Active Portfolio Management. 2nd ed.
Higham, Desmond J. (2004). An Introduction to Financial Option Valuation, Cambridge
Hull, John, (2005). Risk Management and Financial Engineering, Sayah, Sajad, Saleh Abadi, Ali (Trans), Rayane Tadbir Pardaz Publication.
Jeong, Darae & Yoo, Minhyun & Kim, Junseok. (2017). Finite Difference Method for the Black–Scholes Equation Without Boundary Conditions, Computational Economics, v51, n4, 961-972.
Khan, T. & Ahmed, H. (2001), Risk Management, An Analysis in Islamic Financial Industry, Jeddah. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
Kosowski, Robert. (2015). Principles of Financial Engineering, United Kingdom, Department of Finance Imperial College Business School Imperial College London.
McNeil, A. J., & Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. Journal of empirical finance, 7(3), 300-271.
Mousavian, S Abbas, (2007). Islamic Financial Tools, Research Institute for Islamic Culture and Thought Publications. (In Persian).
Mousavian, S Abbas, Vosough, Balal, Farhadian A, Ali, (2013). Recognizing and ranking the risks of Islamic financial instruments (Sukuk), Strategic Management Thought, 1(7), (187 – 212). (In Persian)
Muroi, Yoshifumi & Suda, Shintaro. (2017). Computation of Greeks Using Binomial Tree, Journal of Mathematical Finance, v7, n3, 597-623.
Nasir, A. and Farooq, U. (2017), Analysis of value at risk of Sukuk and conventional bonds in Pakistan. Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 8 No. 4, pp. 375-388.
Nazarpour, M Naghi, Majid, H Naghibi, Hossein, K Joloudar, (2014). Ranking the Risk of Murabaha Sukuk base on the Financial Expert Opinions and a Comparison with Other Financial Instruments. Iranian Journal of Economic Research. 19(59), (153- 181). (In Persian)
Neisy, Abdolsadeh, Peymany Foroushany, Moslem, (2018). Financial Modeling Using MATLAB. Allameh Tabatabai University Press. (In Persian)
Radpouar, Meisam, Abde Tabrizi, Hosein (2009). Measuring and Managing Market Risk Value-at-Risk approach. Agah Publications. (In Persian)
Raie, Reza, Fallahtalab, Hossein, (2013). Application of Monte Carlo Simulation and Random Walk Process in Predicting Value at Risk, Financial Engineering and Portfolio Management, 4(16), (75 – 92). (In Persian)
Schumann, Enrico. (2010). Essays on Practical Financial Optimization, (PhD thesis). University of Geneva.
Shams F, Mirfeiz, Younes, Ataie (2011). Performance evaluation of 50 active companies of Tehran Stock Exchange using SORTINO, EROV and M3 criteria. Financial Engineering and Portfolio Management, 9(13), (1-22). (In Persian)
Talebi, Mohammad, Rahimi, Amir Mohammad (2012). Classification and prioritization of risks related to lease securities (Ijarah sukuk). Iran’s Economic Essays, 9(18), (77-103). (In Persian)
Tari, Fatho’ Allah, (2012). Sukuk in Iran's monetary and financial system. Monetary and Banking Research Institute Publications. (In Persian)
Zhang, Boxiang & Yu, Yang & Wang, Weiguo. (2015). Numerical Algorithm for Delta of Asian Option, The Scientific World Journal, v1, n1, 1-6.
مطالعات اقتصاد اسلامی